Управление рисками в коммерческом банке
ТАБЛИЦА 3
|
ФУНКЦИЯМИ ДАННОГО КОМИТЕТА ЯВЛЯЮТСЯ: |
|
Þ разработка и мониторинг состояния политики кредитов; Þ разработка политики рейтинга кредитов; Þ разработка критериев для получения новых кредитов; Þ делегирование полномочий по выдаче кредитов; Þ установление ограничений на ссуды; Þ регулярная оценка риска всего портфеля кредитов, в т.ч. риска убытков по ссудам, перегруженности одного сектора, ликвидности портфеля; Þ разработка политики списания невозвращенных ссуд; Þ разработка политики отслеживания всех ссуд; Þ разработка политики возврата ненадежных ссуд; Þ разработка политики замораживания кредитов; Þ разработка стандартов кредитной документации; Þ пересмотр согласия на выдачу кредита; Þ пересмотр согласия на выдачу кредита; Þ пересмотр политики определения стоимости кредитов; Þ пересмотр внутрибанковских инструкций в соответствии с юридическими нормами; Þ разработка политики расширения и сужения кредитов, повышения их качества, в том числе обеспечения большей надежности, улучшения практики страхования, предоставления аккредитивов и гарантий, определения величины процентной маржи; Þ разработка критериев оценки работы ссудной администрации. |
В состав второго комитета включаются:
руководитель банка ( председатель комитета), руководители операционного и кредитного отделов, главный экономист или руководитель научно- исследовательского отдела, руководители службы финансового контроля и бухгалтерии, еще несколько руководителей высшего уровня.
ТАБЛИЦА 4
|
ФУНКЦИЯМИ ДАННОГО КОМИТЕТА МОГУТ БЫТЬ: |
|
Þ разработка ограничений по финансовым рискам; Þ разработка процентной политики; Þ разработка ограничений по валютным рискам; Þ разработка ограничений и политики по рискам забалансовых операций; Þ разработка политики рисков, связанных с ценными бумагами; Þ определение основных источников финансирования банка; Þ определение основных источников финансирования банка; Þ управление рисками структуры капитала банка; Þ контроль за соблюдением банком законодательства в отношении рисков; Þ разработка критериев оценки эффективности работы по управлению активами и пассивами банка и др. |
Названные комитеты должны:
Þ создавать внутрибанковские инструкции по управлению рисками;
Þ определять цели политики управления рисками и доводить их до сведения коллектива банка;
Þ при необходимости делегировать полномочия по реализации этой политики и контролю подразделениям и отдельным работникам банка;
Þ разрабатывать ограничения и стандарты на объемы, зоны, виды рисков, методы их оценки и регулирования.
2. Анализ управления рисками в АКБ «АКТИВ БАНКЕ».
2.1 Организационно-экономическая характеристика.
АКБ «АКТИВ БАНК» образован 4 ноября 1992 года.
Вступив в новый век и новое тысячелетие, акционерный коммерческий банк «АКТИВ БАНК» успешно использовал тенденции и возможности, сложившиеся в экономике Мордовии и России, уверенно обеспечил продолжение своего динамичного развития, рост экономических показателей, повышение своего реального участия в деятельности банковского сообщества и развитии инвестиционной составляющей экономики Республики Мордовия.
Правильность выбранного банком пути своего развития, расширение взаимосвязей с различными секторами экономики и постоянное повышение профессиональной подготовки персонала банка явились основой его успешной работы в 2001 году.
Прибыль банка составила 16710 тыс. руб., или в 2 раза больше, чем в предшествующем году.
Был обеспечен рост ресурсной базы: собственных средств (капитала) банка — в 2,8 раза, уставного капитала — в 3,2 раза, резервного фонда — в 1,8 раза. Учитывая степень развития экономических отношений и необходимость выхода на уровень международных стандартов банковской деятельности, АКБ «АКТИВ БАНК» намерен продолжить увеличение собственной ресурсной базы до объемов, обеспечивающих дальнейшее развитие и укрепление позиций банка в качестве активного субъекта банковского сообщества и экономики Республики Мордовия.
Свидетельством постоянного роста авторитета банка, правильности его ориентированности на обеспечение интересов клиентов и удовлетворение их постоянно растущих запросов и требований к спектру и качеству банковского обслуживания является увеличение объемов средств клиентов на их счетах в банке в 2,3 раза. При этом вклады физических лиц возросли до 52,1 млн. руб., или почти в 2,3 раза. Кроме того, в ценные бумаги банка на конец 2001 года клиентами банка размещены средства в 2,9 раза больше, чем было в начале года.
Универсальное обслуживание клиентов включает и активное участие в кредитовании производственной и инвестиционной деятельности предприятий и организаций различных форм собственности. Объем кредитных вложений на конец 2001 года увеличился в 3,7 раза, которые были в полном объеме направлены на решение задач социально-экономического развития Республики Мордовия. Приоритетными направлениями кредитной политики банка были выбраны наиболее экономически эффективные проекты предприятий промышленности, строительства и связи. При этом банк продолжил традиционную поддержку предпринимательских структур в области малого и среднего бизнеса.
Особое внимание уделялось банком продолжению практики проведения расчетно-кредитных операций, обеспечивающих взаиморасчеты налогоплательщиков с республиканским и местными бюджетами, а также своевременное финансирование платежей указанных бюджетов по платежам за потребленные электроэнергию и теплоносители. Что в определенной степени способствовало снятию социальной напряженности в городе Саранске и районах республики.
Несомненным достижением банка стал активный выход на удовлетворение потребностей широкого круга клиентов в различного рода операциях с иностранной валютой и качественным обслуживанием внешнеторговой деятельности предприятий Республики Мордовия. Бесплатное консультирование внешнеторговых сделок и составления платежных статей контрактов клиентов, предложение по оптимальным тарифам возможности выбора клиентом маршрута платежа, переводы со сроком валютирования, совпадающим с днем приема платежного поручения — это только часть услуг банка, дающих возможность клиентам банка оптимизировать условия сделок с зарубежными партнерами и защиту экономических интересов Республики Мордовия.
Высокая производительность операционной системы, качественные программные продукты, единые технологические стандарты, распространенные на филиалы и дополнительные офисы банка, широкие корреспондентские отношения с крупными и средними банками, биржами и некредитными организациями России, квалифицированный персонал — это основа их успешных отношений с клиентами.
