Последнее направление в принципе занимает центральное положение, определяя требования к моделям и данным, получаемым в двух других направлениях. Однако, если эти модели и данные ненадежны, невозможно надеяться на надежность расчетов в целом. Практика стран с хорошо развитыми методами актуарных исследований показывает, что хотя актуарные работы в первых двух направлениях опираются на общие исследования в данных областях, они имеют значительную специфику. Для актуарного обеспечения пенсионных схем обычно требуется проведение специализированных исследований. На Западе такие исследования ведутся и обобщаются актуарными организациями, такими, как, например, Общество актуариев в США. Поскольку в России таких узкоспециализированных исследований пока почти не проводилось, ниже мы приводим обзор того исследовательского потенциала, который может быть использован для них в дальнейшем.

Современное состояние актуарных исследований в России: общая характеристика

Актуарные исследования в постсоветской России начали развиваться лишь с начала 90-х годов. За такой короткий период ни одно научное направление не может, конечно, достичь сколько-нибудь серьезного развития. Возникновение научных школ, традиций и т.п. – весьма долгий процесс, занимающий десятилетия. Довольно естественно поэтому, что отечественные актуарные разработки развивались за это время в основном в русле усвоения и переработки западных (в основном английских и американских) источников.

Первоначальное развитие актуарной тематики определялось в основном потребностями первичного обучения актуариев, спрос на которых на рынке труда возник благодаря образованию негосударственных страховых компаний и пенсионных фондов. Были созданы соответствующие кафедры, лаборатории и специализации в ряде крупнейших ВУЗов (например, МГУ, МГТУ, Финансовой академии, РЭА, ВШЭ, СпбГУ, Нижегородском ГУ, Кемеровком ГУ). В 1994 г. возникло (в основном на базе математических факультетов МГУ) Российское Общество Актуариев, преследовавшее в основном образовательные цели. Было проведено несколько конференций, семинаров и курсов в разных городах с помощью западных (в частности, английских) специалистов. Появившиеся за это время учебники (основные из них указаны ниже в списке литературы) ориентированы на англо-американский стандарт актуарного образования и являются компилятивными отображениями отдельных разделов тех или иных курсов первых ступеней обучения Общества Актуариев США и Института Актуариев Великобритании. Часто авторы учебников и учебных курсов просто копировали соответствующие программы, автоматически перенося на российскую почву исторически сложившиеся на Западе подходы и методы, даже уже устаревшие. Последнее касается, например, аппарата коммутационных функций, изобретенного для облегчения вычислений, но ставшего совершенно ненужным с появлением общедоступных и мощных компьютеров и остающегося в западных программах скорее по традиции. Часто переносятся на российскую почву западные (в частности, английские) курсы 60-х, если не 50-х, годов. Были выполнены также переводы некоторых западных книг, хотя основная масса англоязычной литературы, даже учебной, по-прежнему остается недоступной рядовому читателю.

Исследования, выполненные в России в последнее десятилетие в области актуарной математики, в основном относятся к страхованию. Они носят фрагментарный и эпизодический характер, что относится в первую очередь к прикладным работам. Отсутствие статистических данных (часто являющихся коммерческой тайной) и недостаточное целевое финансирование, по-видимому, являются основными причинами этого, помимо указанной выше «молодости» и неразвитости этой области в целом, что выражается в нехватке информационного обеспечения и квалифицированных кадров. Основной чертой современного состояния этой области можно назвать поистине огромный разрыв, существующий между теорией и практикой. В России выполняются, с одной стороны, отдельные теоретические исследования высокого уровня (см. ниже список литературы), с другой, математический аппарат большинства прикладных работ примитивен. Крайне мало таких работ, где достаточно передовые теоретические разработки были бы доведены до практической реализации; даже демонстрации их применения единичны, не говоря уже о систематическом использовании. Именно в такого рода работах, на наш взгляд, есть сегодня наибольшая потребность.

Внимание, уделяемое в актуарной литературе пенсионным расчетам, значительно меньше, особенно это касается новых исследований. В учебной литературе традиционно рассматриваются расчеты аннуитетов (пенсий) на основе постоянной базовой процентной ставки и таблиц смертности. Исследовательские работы в основном ограничены развитием этих методов. Редки исследования, посвященные таким специфическим разделам пенсионной актуарной математики, как методы финансирования пенсионных схем, оценка активов, балансирование активов и обязательств по выплате пенсий, статистические модели множественных выбытий (декрементов) и т.п.

Центры актуарного образования и исследований в России

Российское Общество актуариев создано в 1994 г. на базе математических факультетов МГУ. Первым президентом был один из крупнейших специалистов в области теории вероятностей и стохастической финансовой математики чл.-корр. РАН А.Н.Ширяев. Ныне президентом является проф. И.Б.Котлобовский (зав. кафедрой Управления рисками и страхования экономического факультета МГУ), вице-президент – проф. А.В.Мельников. Регулярно проводятся заседания, семинары с докладами научного и практического характера, были подготовлены программы квалификационного экзамена для актуариев, переводы некоторых западных учебных пособий и проекты нормативных документов (правила расчета резервов в долгосрочном страховании жизни). В последние годы активность явно снизилась. Источники: Ширяев (1994), Ширяев (1998), Мельников (1996), Мельников (2001), Баскаков и Мельников (1999), Общество Актуариев (1999) .

Кафедра Теории вероятностей механико-математического факультета МГУ (зав. кафедрой чл.-корр РАН А.Н.Ширяев) готовит студентов математико-экономической (актуарной) специализации, аспирантов, проводит исследования в основном теоретического плана (финансовая математика, статистика, теория риска). Источники: Булинская и Чепурин (1997), Фалин и Фалин (1994), Фалин (1996), Чепурин (1997), Калашников и Контатинидис (1996).

Кафедра Математической статистики факультета ВМиК МГУ, кафедра Исследования операций ВМиК МГУ готовят студентов актуарной специализации; исследования в основном по теоретической страховой математике и теории риска. Источники: Завриев и Калихман (1999), Завриев (1999), Бенинг и Королев (1998).

Кафедра Управления рисками и страхования Экономического факультета МГУ готовит специалистов области страхования; исследования носят общеэкономический характер.

Центр по изучению проблем народонаселения Экономического факультета МГУ проводит демографические исследования; специализированные исследования по пенсиям неизвестны. Источники: ЦИПН (1997), dmo.econ.msu.ru.