Финансовый менеджмент в коммерческом банкеРефераты >> Банковское дело >> Финансовый менеджмент в коммерческом банке
1) Структура баланса на 1 октября 1999 г. следующая:
|
АКТИВ |
ПАССИВ | ||
|
1. Имущество банка и прчая иммобилизация |
10 |
1.фонды бака |
10 |
|
2. Кассовые активы |
5 |
2. Чистая прибыль и доходы будущих периодов |
5 |
|
3. Средства на корреспондентских счетах |
15 |
3. Расчетые и прочие счета до востребования |
20 |
|
4. кредиты |
72 |
4. срочные депозиты |
67 |
|
Итого |
102 |
Итого |
102 |
2) Кредитный портфель состоит из следующих договоров:
ТАБЛИЦА 3
| Заемщик | Сумма задолженности по договору | Дата начала договора | Дата окончания договора |
|
а |
50 |
01.01.99 |
01.11.99 |
|
б |
10 |
01.01.99 |
10.10.99 |
|
в |
12 |
01.01.99 |
20.11.99 |
|
Всего |
72 |
3) Портфель депозитов состоит из следующих договоров:
| Кредитор | Сумма задолженности по договору | Дата начала договора | Дата окончания договора |
|
Г |
10 |
01.01.99 |
10.12.99 |
|
Д |
20 |
01.01.99 |
01.11.99 |
|
Е |
37 |
01.01.99 |
20.11.99 |
|
Всего |
67 |
5)Предпологается 10 ноября выдача ссуды в размере 45 млн. рублей на срок до 20 янвря 2000 года
1 ноября предполагается привлечение депозита в размере 25 млн. рублей до 20 января 2000 года.
Для простоты расчета остальные факторы изменения объема привлеченного ресурса и его размещения не учитываются.
Действия менеджера:
1) Исходя из существующей структуры баланса и условий задачи предполагаем, что величина имущества, источников собственных средств и расчетов банка остается на прежнем уровне. Таким образом, к подверженными к изменениям относим кредитный и депозитный портфель. Исходя из условий договоров, строим поток выплат по этим видам активов и пассивов. Представим это графически. Разница, между пассивами и активами в некоторый период в будущем покажет дефицит или избыток ресурсов в обороте банка.
ГРАФИК 1
2) Анализ полученного результата свидетельствует о следующем:
а) В период с 11.10.99 по 1.11.99 банк располагает свободным ресурсом в сумме 10 млн. рублей, это связанно с тем, что банк предполагает возврат ссуды от заемщика «Б», начиная с 2.11.99 до 10.11.99 величина свободного ресурса в обороте банка достигает величины 65 млн. рублей. Банк сможет разместить эти средства с целью получения дохода без ущерба ликвидности.
Условия задачи предполагают привлечение и размещение ресурсов в будущем. Поэтому, кривые активов и пассивов не стремятся к нулю, а возрастают в определенные даты.
3) Начиная с 11 ноября банк испытывает нехватку ресурсов. Это обусловлено тем, что сроки пассивных операций не совпадают с активными и банк вынужден гасить свои обязательства раньше, чем произойдут выплаты ему. Для устранения нехватки ресурса банку необходимо привлечь дополнительно 5 млн. рублей на срок с 11.11.99 по 10.12.99 и 15 млн. рублей на срок с 11.12.99 г.
Список используемой литературы:
1. Е.С. Стоянова. Финансовый менеджмент, учебник, 4-е издание ,М.:Перспектива,1999
2. О.И. Лаврушин, Основы банковского менеджмента,М.:,Инфра-М,1995
3. Ю.С. Масленченков, Финансовый менеджмент в коммерческом банке,М.:, Перспектива, 1996
Список дополнительной литературы:
1.К.Садвакасов, Коммерческие банки, управленческий анализ деятельности, планирование и контроль,М.:,Ось-89,1998
