Анализ механизма функционирования мирового валютного рынка FOREX
Рефераты >> Международные отношения >> Анализ механизма функционирования мирового валютного рынка FOREX

3. Какие временные интервалы лучше подходят для создаваемой системы. При внутридневной торговле основным временным интервалом выберем часовой интервал.

4. Какие индикаторы использовать? Важно понимать, что определенные индикаторы подходят только под определенные ситуации, рынки и предметы торговли. Индикаторы, применяемые в создаваемой системе рассмотрим ниже.

5. Как система будет работать - по тренду, против тренда или в канале. Заметим, что работать против тренда достаточно опасно и большинство трейдеров против тренда не работают. Рассматриваемая система будет работать по тренду.

6. Будут ли использоваться фигуры технического анализа? Если будут, то какие именно? Выявление фигур технического анализа и, особенно, устранение ложных, достаточно трудоемкий процесс, поэтому специально фигуры технического анализа не будут.

7. Будут ли использоваться комбинации свечей? Комбинации свечей также не используются.

8. Сколько времени держать позицию открытой? Позиция может быть открыта на любой срок до сигнала системы о закрытии позиции.

9. Каким лотом работать? Будет ли он изменяться по ходу торгов? При депозите в 1000 $ максимальный размер будет 0,03 лота. Таким образом, при использовании ордера stop-loss, будет ограничена и запланирована величина возможных убытков.

10. По каким правилам будут открываться и закрываться позиции? Позиции будут открываться по сигналам применяемых индикаторов, а закрываться либо по достижении планируемой прибыли, либо по сигналу системы.

11. Будут ли использоваться ордера? Работа на рынке без ордеров достаточно рискованна и может привести к крупным потерям. Использование ордеров позволяет запланировать как величину прибыли, так и величину убытков.

12. Какой величины будет stop-loss? Ордер stop-loss будет устанавливаться. Правила установки ордеров будут рассмотрены ниже.

13. Будут ли учитываться комментарии экспертов? В настоящее время существует достаточно большое количество газет, журналов и сайтов в Internet, которые занимаются составлением прогнозов на различные сроки. При уверенности в надежности таких прогнозов их можно использовать в работе.

Определившись с основными вопросами приступим к описанию системы. Система разработана для работы в тренде и состоит из двух экранов. На первом экране отображаются дневные свечи, а на втором- часовые.

Первый экран системы использует индикаторы указателей трендов для выявления среднесрочных трендов. В системе будет использованы три EMA с периодами усреднения 9,18,30 дней. Будем считать, что рынок находится в тренде, если выполняется одно из условий:

EMA(30)>EMA(18)>EMA(9)

EMA(30)<EMA(18)<EMA(9)

Если не выполняется ни одно из этих условий, будем считать, что рынок находится в канале и для работы в этот период данная система непригодна.

На втором экране построена MACD- гистограмма у которой период сигнальной линии равен 12, короткий период также равен 12, а длинный период равен 24.

Правила работы следующие:

- Если рынок находится в возрастающем тренде, а MACD- гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх– открывается позиция на повышение. Ордер Stop- Loss устанавливается ниже последнего локального минимума цен.

- Закрывать позицию на повышение следует, когда MACD- гистограмма перестает расти и начинает движение вниз.

- Если рынок находится в убывающем тренде, а MACD- гистограмма пересекает нулевую линию сверху вниз – открывается позиция на понижение.

- Закрывать позицию на понижение следует, когда MACD- гистограмма перестает снижаться и начинает движение вверх.

На рис 3.1. приведена блок-схема для работы по данной системе.

Рис. 3.1. Упрощенная блок-схема работы по разработанной торговой системе

3.3 Апробация торговой системы на исторических данных

Для оценки разработанной системы рассмотрим период с 04 октября по 18 ноября. В данном периоде наблюдался устойчивый возрастающий тренд.

Рис.3.2 Изменение котировок EUR/USD в период с 03.10.2004 по 21.11.2004.

Таблица 3.1. Результаты апробации системы:

дата покупки

дата продажи

цена покупки

цена продажи

результат

Закрытие позиции

04.окт

05.окт

1,2290

1,2317

0,0027

Сигнал ТС

06.окт

07.окт

1,2291

1,2302

0,0011

Сигнал ТС

08.окт

08.окт

1,2299

1,2418

0,0119

Сигнал ТС

12.окт

12.окт

1,2322

1,2323

0,0001

Сигнал ТС

13.окт

13.окт

1,2285

1,2324

0,0039

Сигнал ТС

15.окт

15.окт

1,2415

1,2461

0,0046

Сигнал ТС

18.окт

18.окт

1,2522

1,2494

-0,0028

Сигнал ТС

19.окт

19.окт

1,2512

1,2515

0,0003

Сигнал ТС

20.окт

20.окт

1,2545

1,2602

0,0057

Сигнал ТС

21.окт

21.окт

1,2631

1,2604

-0,0027

Сигнал ТС

22.окт

25.окт

1,2643

1,2764

0,0121

Сигнал ТС

27.окт

27.окт

1,2763

1,2786

0,0023

Сигнал ТС

28.окт

28.окт

1,2724

1,2680

-0,0044

Stop-loss

29.окт

01.ноя

1,2793

1,2804

0,0011

Сигнал ТС

01.ноя

01. ноя

1,2755

1,2742

-0,0013

Сигнал ТС

02.ноя

02.ноя

1,2705

1,2714

0,0009

Сигнал ТС

03. ноя

03. ноя

1,2710

1,2781

0,0071

Сигнал ТС

04. ноя

04. ноя

1,2889

1,2876

-0,0013

Сигнал ТС

05. ноя

05. ноя

1,2930

1,2962

0,0032

Сигнал ТС

10. ноя

10. ноя

1,2901

1,2950

0,0049

Сигнал ТС

11. ноя

11. ноя

1,2889

1,2870

-0,0019

Сигнал ТС

11. ноя

11. ноя

1,2895

1,2908

0,0013

Сигнал ТС

12. ноя

12. ноя

1,2970

1,2973

0,0003

Сигнал ТС

16. ноя

16. ноя

1,2958

1,2965

0,0007

Сигнал ТС

17. ноя

17. ноя

1,2992

1,3029

0,0037

Сигнал ТС

18. ноя

18. ноя

1,2970

1,3053

0,0083

Сигнал ТС

       

0,0618

 


Страница: