Критерии риска

Виды риска

Отдельные влияющие факторы

1

2

3

Зависящие и

не зависящие

от кредитора

Внешние (систематические):

Политический

Макроэкономический

Социальный

Инфляционный

Отраслевой

Региональный

Риск законодательных изменений

Внутренние (несистематические):

Риски, связанные с заемщиком

Риски, связанные с деятельностью

банка - кредитора  

Состояние экономики страны

Перспективы ее развития

Денежно-кредитная политика

Внешняя и внутренняя политика государства

Государственное регулирование

Риск изменения процентной

ставки

Риски эффективности текущей

деятельности

Финансовое положение заемщика

Риски ликвидности

Риски невыполнения обязательств

Риски мошенничества

Финансовый риск

Финансовое положение

банка-кредитора

Риск рыночной стратегии

Риск кредитной политики

Структурный риск

Операционный риск

Временной риск

Процентный риск

Риск мошенничества и

банковских злоупотреблений

Риск несовершенного менеджмента

Индивидуальный

риск

1. Риски по предоставленным и

полученным кредитам (займы)

Финансовое положение заемщика

Состояние кредитного рынка

2. Риски по размещенным и

привлеченным депозитам, в том числе межбанковским кредитам

Финансовое положение банка

заемщика и кредитора

Состояние кредитного рынка  

3. Риски по прочим размещенным

средствам, включая требования на

получение (возврат) долговых

ценных бумаг, акций и векселей,

предоставленных по договору

займа

Риски ликвидности

Риски невозврата долговых

обязательств в срок  

1

2

3

4. Риски по учтенным векселям  

Финансовое положение

индосантов, векселедателей,

векселедержателей, авалистов

5. Риски по суммам, уплаченным

кредитной организацией бенефициару по банковским гарантиям, но не взысканным с принципала

Финансовое положение

принципала

Риски невозврата долговых

обязательств в срок

6. Риски по денежным требованиям

кредитной организации по сделкам

финансирования под уступку

денежного требования (факторинг

Финансовое положение

поставщика, осуществляющего

факторинг, и его основных

покупателей

7. Риски по требованиям кредитной

организации по приобретенным по

сделке правам (требованиям)

(уступка требования)

Риски неплатежа покупателей

Отказ от оплаты  

8. Риски по требованиям кредитной

организации по приобретенным на

вторичном рынке закладным  

Финансовое положение

контрагента по сделке

Финансовое положение

организации, выпускающей

закладные

9. Риски по требованиям кредитной

организации по сделкам продажи

(покупки) финансовых активов с

отсрочкой платежа (поставки

финансовых активов)

Финансовое положение

контрагента по сделке

Состояние рынка  

10. Риски по требованиям

кредитной организации к плательщикам по оплаченным

аккредитивам (в части непокрытых

экспортных и импортных)

Финансовое положение

плательщиков по гарантированным банком аккредитивам  

11. Риски по требованиям к

контрагенту о возврате денежных

средств по второй части сделки по

приобретению ценных бумаг или иных финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения в случае, если ценные бумаги являются некотируемыми  

Финансовое положение

контрагента по сделке

Движение цен на ценные бумаги

Состояние рынка финансовых

инструментов  

12. Риски по требованиям кредитной организации (лизингодателя) к

лизингополучателю по операциям

финансовой аренды (лизинга)

Финансовое положение лизингополучателя