Представим данную ситуацию в виде матрицы игры, таблица 8, с помощью которой проанализируем стратегии производства при неопределённой рыночной конъюнктуре.

Таблица 8 - Анализ стратегий производства при неопределённой рыночной конъюнктуре.

Критерии выбора стратегии.

Существует несколько основных широко применимых критериев, используемых при выборе наилучшей стратегии. Это такие критерии как, критерий Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица и максимакса.

Нельзя использовать, при выборе наилучшей стратегии, все критерии одновременно. Это объясняется тем, что каждый критерий применим и наиболее оптимально подходит к “своей” конкретной ситуации.

Так, критерий Лапласа используется при наибольшей неопределённости обстановки, когда все n-состояний природы принимаются равновероятными.

Критерий Вальда – это критерий крайнего пессимизма или наибольшей осторожности, а критерий максимакса, напротив, является критерием описывающим действия азартного игрока. Столь же неподходящими являются и остальные критерии.

Таким образом, необходимо выбрать один критерий наиболее применимый к нашей ситуации, характеризуемой неопределённостью рыночной конъюнктуры.

Таким критерием является критерий Байеса, который используется если в результате исследования были установлены вероятности всех состояний природы. Формула Байеса позволяет уточнить априорную (первоначально высказанную) вероятность появления или не появления интересующего нас события. Такое уточнение позволяет находить более удачное решение. По этому критерию наилучшая стратегия определяется выражением:

n

B = max Σ ai j * qj, (20)

i j =1

где ai j – размер «выигрыша» при выборе i-й стратегии при j-м состоянии «природы»;

qj – вероятность возникновения j-го состояния «природы».

Числовое решение поставленной задачи.

Определение числовых значений критерия выбора стратегии будем осуществлять по вышеприведённой формуле, с помощью программы на ЭВМ.

Решая поставленную задачу, по критерию Байеса получаем следующие числовые значения: B1 = 16,8 ; B2 = 20,6 ; B3 = 18,4 ; B4 = 9,9 ; B5 = -19.

Анализ результатов.

Анализируя результаты решения поставленной задачи с помощью использования критерия Байеса, видно, что при неопределенной рыночной конъюнктуре и рассчитанных вероятностях наступления событий, наилучшей стратегией является стратегия В2, то есть величина спроса окажется на уровне 300 изделий при вероятности наступления события равной 0,3. Эта стратегия даёт максимальный выигрыш в размере 20,6.

3 Рассчетно – проектная часть

3.1 Направления проектирования системы управления рисками

Анализ сложившейся ситуации показал как велико влияние фактора риска на работу рассматриваемого предприятия, находящегося в кризисе, при практически полном отсутствии какой-либо целостной системы управления риском или системы эффективных антирисковых мероприятий.

Влияние рисков сказывается на всех сторонах работы предприятия, ухудшая его финансовое положение, производственные, сбытовые возможности, способность отвечать по своим обязательствам и другие аспекты. Кроме этого, изучив работу предприятия в различных подразделениях был замечен следующий основной недостаток: функциональные специалисты занимаются лишь локальными задачами своего подразделения, а достижение локальных целей не всегда приводит к целям организации.

Из всего вышеперечисленного видна актуальность и необходимость наличия на этом предприятии эффективной системы управления риском. Эта система позволит, управляя рисками и снижая их влияние до минимального уровня, не допустить дальнейшее углубление кризиса большинства сфер деятельности и, в конечном итоге – стабилизировать положение.

Управление риском представляет из себя процесс подготовки и реализации мероприятий, уменьшающих опасность принятия ошибочного решения. В условиях производственного предприятия управление риском основывается на концепции приемлемого риска, постулирующей возможность рационального воздействия на уровень риска и доведения его

до приемлемого значения.

Функцию управления риском на предприятии наиболее целесообразно осуществлять с помощью специализированного подразделения или специальной подсистемы в системе управления предприятием, которая бы органично вписывалась в совокупность традиционно самостоятельных функциональных подсистем предприятия.

Таким образом, проект организации системы управления риском на АООТ “Тяжэкс”, предусматривает, для наиболее эффективной реализации данной функции, выделение в системе управления предприятием отдельного структурного подразделения – отдел управления риском (ОУР). Проект обязательно должен включать разработку организационной структуры ОУР, разработку управленческой процедуры и карты организации труда на рабочем месте.

Этот отдел должен, в обязательном порядке, принять на вооружение специальную программу целевых мероприятий по управлению риском (ПЦМ). Разработка такой программы на уровне фирмы должна обеспечивать такое управление рисками, при котором основным элементам структуры и деятельности фирмы гарантируется высокая устойчивость и защищенность от внутренних и внешних рисков.