Содержание

Содержание. 2

Введение. 3

Глава 1. Обзор свойств моделей оценки кредитного риска. 5

1.1. Понятие качества и прозрачности методик. 5

1.2. Характеристики физического лица. Структура данных. 8

Глава 2. Статистические и эконометрические методы оценки риска. 9

2.1. Скоринговые методики. 9

2.2. Кластерный анализ. 11

2.3. Дискриминантный анализ. 13

2.4. Дерево классификаций. 15

2.5. Нейронные сети. 16

2.6. Технологии Data mining. 17

2.7. Линейная вероятностная регрессионная модель. 17

2.8. Логистическая регрессия. 19

Заключение. 22

Литература. 24

Введение

По мере роста объемов кредитования растут риски, принимаемые на себя банковской системой. Для повышения эффективности банковского надзора и де­ятельности самих банков назрела необходимость в более точной оценке этих рис­ков. Во всем мире весьма актуальна задача построения стабильной и эффективной банковской системы, которую можно решить путем повышения уровня капитали­зации и внутреннего контроля банков. В международной практике для оценки достаточности капитала банковской системы используются нормативы, разраба­тываемые Базельским комитетом по банковскому надзору, получившие название соглашений по капиталу. Эти соглашения, с одной стороны, дают ориентиры на­циональным надзорным органам по контролю за банковской системой страны, а с другой – представляют собой международные “правила игры” отказ от которых снижает доверие к банкам.

Группа центральных банков 10 стран, являющихся членами Базельского коми­тета по банковскому надзору, после пяти лет обсуждений официально одобрила новое Базельское соглашение (Базель II). Новые правила, вступившие в силу в конце 2006 года, предусматривают более справедливую оценку банковских рисков и пересмотр стандартов достаточности банковского капитала и резервов для на­дежных и крупных банков. Новое Соглашение призвано содействовать развитию системы регулирования капитала банков и повышению чувствительности мини­мально допустимого размера капитала к оценке рисков. Глобальное регулирование капитала банков необходимо для надежной и здоровой международной банковской системы стран-участниц, применяющих данные соглашения.

Соглашение внедряется в странах-членах Банка международных расчетов, начиная с конца 2006 года и ориентировочно до 2008-2009 годов. Оно состоит из трех компонентов:

1. требования к минимальному размеру капитала с учетом реального риска экономических потерь каждого банка;

2. надзор за достаточностью капитала. Необходимость осуществления эффек­тивного надзорного процесса за внутренними системами оценки рисков, при­нимаемых банками. Этот процесс направлен на подтверждение того факта, что руководством банка выносятся адекватные суждения об уровне рисков и, соответственно, величина капитала, создаваемого банками для их покрытия, достаточна;

3. публичное раскрытие информации - перечень информации, подлежащей пуб­личному раскрытию, что позволяет более точно оценить адекватность капи­тализации банка.

Соглашение “Базель II” направлено на увязывание требований к капиталу с кредитоспособностью заемщиков. Оно предлагает три подхода к оценке кредит­ного риска.

Подходы к оценке кредитного риска

Стандартный подход разработан для банков, осуществляющих менее слож­ные формы ссудных операций и кредитного андерайтинга, а также имеющих более простые структуры внутреннего контроля. Такие банки могут использовать внеш­ние источники оценки кредитного риска для определения кредитного качества заемщиков в целях поддержания капитала на уровне, требуемом надзорными ор­ганами. Например, использовать рейтинги, присвоенные такими агентствами, как Moody’s Investors Services u Standard & Poor’s.

Базовый подход на основе внутренних рейтингов. Банки сами производят расчет вероятности дефолта для своих заемщиков, а затем используют цифры, предоставляемые органами банковского надзора по убыткам в случае дефолта, риску потенциальных убытков в случае дефолта и сроку погашения для расчета требований по капиталу.

Усовершенствованный подход на основе внутренних рейтингов. Банки ис­пользуют свои собственные оценки по всем четырем переменным. Банкам необхо­димо собрать данные за несколько прошедших лет о состоянии своих заемщиков и показать надзорным органам надежность и стабильность своих рейтинговых оценок. Это требует крупных инвестиций по времени и финансам. Только относи­тельно небольшое число крупных банков будет использовать усовершенствован­ный подход на основе внутреннего рейтинга.

Базель II нацеливает банки на совершенствование и использование более слож­ных и точных систем оценки рисков, а также на осуществление более эффектив­ных процессов контроля за принимаемыми рисками. Эти побудительные мотивы реализуются в форме пониженных требований к капиталу.

В целом новый механизм оценки рисков призван уменьшить сроки организации процесса кредитования, привести к снижению издержек и значительному удешев­лению кредитов и инвестиций, более эффективно использовать ценные бумаги для привлечения ликвидности с внешних рынков капитала. В то же время он не лишен недостатков.

Недостатки методик Базеля II

1. Стремясь одновременно решить две задачи - стимулировать банки к соб­ственной оценке рисков и не дать им возможность существенно манипули­ровать этой оценкой, Базельский комитет ввел, по оценкам международных экспертов, чересчур сложные формулы оценки риска. Чтобы минимизиро­вать отвлечение средств на возможные потери по ссудам, банки будут ста­раться занизить оценки риска. В такой ситуации явное преимущество по­лучают крупные банки, которые смогут получить доступ к использованию продвинутого подхода, оставляющего больше пространства для манипулиро­вания. Соответственно мелкие и средние банки оказываются в менее выиг­рышном положении.

2. Стандартный подход использует рейтинги агентств, которые на практике рейтинговые агентства, учитывая недостаточность информации, предпочи­тают основываться в своих расчетах на прошлых данных. А это означает, что рейтинговые оценки не будут обладать в полной мере теми функциями, которые от них требуют базельские стандарты. Основываясь на этих оцен­ках, банки будут предоставлять избыточный объем кредитов в стадии роста экономики, не задумываясь об их возвращении в будущем, и урезать предо­ставление кредитов в стадии спада, тем самым затрудняя выход из него.

Выходом из ситуации, по мнению органов банковского надзора, может стать использование внутренних банковских методик расчета рисков. Они в меньшей степени подвержены колебаниям, чем рейтинги, присваиваемые агентствами. Ста­тистические модели для прогноза рисков дают противоречивые и необъективные прогнозы, недооценивая риск совместного падения различных активов. Выбрана не лучшая мера риска, в то время как лучшие модели риска существуют. Надеж­да на рейтинговые агентства при стандартном подходе к оценке кредитного риска ошибочна, поскольку агентства демонстрируют противоречивые оценки кредито­способности одного и того же клиента. Они неконтролируемы, и качество оценок риска ненаблюдаемо.