Анализ эффективности кредитных организацийРефераты >> Банковское дело >> Анализ эффективности кредитных организаций
1.2. Характеристики физического лица. Структура данных
Кредиты физических лиц описываются 20 признаками, каждый их которых имеет градации (Таблица 1.)
Таблица1. Описание кредита физического лица
| Номер признака | Наименование признака | Обозначение | Число градаций |
| 0 |
Успешность кредита | Y | 2 |
| 1 |
Сумма счета в банке | Z1 | 4 |
| 2 |
Срок займа | Z2 | 10 |
| 3 |
Кредитная история | Z3 | 5 |
| 4 |
Назначение займа | Z4 | 11 |
| 5 |
Сумма займа | Z5 | 10 |
| 6 |
Счета по ценным бумагам | Z6 | 5 |
| 7 |
Продолжительность работы | Z7 | 5 |
| 8 |
Взнос в частичное погашение | Z8 | 4 |
| 9 |
Семейное положение и пол | Z9 | 4 |
| 10 |
Совместные обязательства или поручитель | Z10 | 3 |
| 11 |
Время проживания в данной местности | Z11 | 4 |
| 12 |
Вид гарантии | Z12 | 4 |
| 13 |
Возраст | Z13 | 5 |
| 14 |
Наличие других займов | Z14 | 3 |
| 15 |
Наличие жилой площади | Z15 | 3 |
| 16 |
Количество займов с банком | Z16 | 4 |
| 17 |
Профессия | Z17 | 4 |
| 18 |
Число родственников на иждивении | Z18 | 2 |
| 19 |
Наличие телефона | Z19 | 2 |
| 20 |
Иностранный или местный житель | Z20 | 2 |
Таблица данных имеет вид
Таблица2. Структура статистических данных
В работе используются реальные данные. Всего 1000 наблюдений. 700 заемщиков не вернули кредит «1», 300 – вернули «0».
Глава 2. Статистические и эконометрические методы оценки риска
В банках используются, главным образом, следующие методики:
- Скоринговые методики;
- Кластерный анализ;
- Дискриминантный анализ;
- Дерево классификаций;
- Нейронные сети;
- Технологии Data mining;
- Линейная вероятностная регрессионная модель;
- Logit-анализ;
Приступим к описанию этих методик.
2.1. Скоринговые методики
Скоринг кредитов физических лиц представляет собой методику оценки качества заемщика, основанную на различных характеристиках клиентов, таких как доход, возраст, семейное положение, профессия и др. В результате анализа переменных получают интегрированный показатель, который оценивает степень кредитоспособности заемщика по ранговой шкале: «хороший» или «плохой». Дается ответ на вопрос, вернет заемщик кредит или нет? Качество заемщика оценивается определенными баллами, отражающими степень его кредитоспособности. В зависимости от балльной оценки принимается решение о выдаче кредита и его лимитах [4].
Скачать реферат
