№

Нормативы (%)

Нормативы, установленные ЦБ РФ

1

Н1(норматив достаточности капитала)

H1=ЛАм/ОВм*100%,

где - высоколиквидные активы

- обязательства банка по счетам до востребования.

Min = 11%

2

Н2(норматив мгновенной ликвидности)

Н2=ЛАт/ОВт*100%,

где ликвидные активы,

- обязательства до востребования и на срок до 30 дней.

Min = 20%

3

Н3(норматив текущей ликвидности)

Н3=Крд/(К+Од)*100%,

где - кредиты, выданные банком, размещенные депозиты, в том числе в драгоценных металлах, с оставшимся сроком до погашения свыше года, а также 50% гарантий и поручительств, выданных банком сроком погашения свыше года.

- обязательства банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка сроком погашения свыше года.

Min = 70%

4

Н4(норматив долгосрочной ликвидности)

Н4=ЛАт/(А-Ро)*100%,

где - общая сумма всех активов по балансу банка за минусом остатков на счетах оборотной ведомости банка.

Ро – обязательные резервы кредитной организации, счета: 30202, 30204.

Max = 120%

№п/п

Показатели

Рекомендуемые значения

Выводы от сопоставления

Периоды

Изменения

01.01.07

01.01.08

01.01.09

(6-5)

(7-6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Высоколиквидные активы (ЛАм), руб.

996371

1066512

1165072

107

109

2

Ликвидные активы (ЛАт), руб.

1698551

2401156

2621557

141

109

3

Всего ликвидных активов, руб. (1+2)

2694922

3467688

3786649

129

109

4

Обязательства до востребования (ОВм), руб.

3900513

4120891

5191618

106

126

5

Обязательства до востребования и на срок до 30 дней (ОВт), руб.

1566620

2486320

2516395

159

101

6

Обязательства по кредитам, депозитам и ц/б, полученным на срок свыше 1 года (ОД), руб.

129829

202873

135180

156

67

7

Итого обязательств (4+5+6)

5596962

6810084

7843193

122

115

8

Капитал (К), руб.

216557

1511966

1437249

698

95

9

Обязательные резервы банка в ЦБР, (Ро), руб.

125311

283578

316907

226

112

10

Кредиты выданные и депозиты размещенные сроком свыше 1 года, (КРД), руб.

39335

480118

648081

122

112

11

Совокупные активы А, руб.

2343855

5409693

6380829

231

118

12

Коэффициент мгновенной ликвидности Н2, (1:4)*100%

Мин 20%

Н2>20% - банк платежеспособен и ликвиден

Н2<20% - увеличивается временной период оплаты долга

25.55%

25.88%

22.44%

101

87

13

Норматив текущей ликвидности Н3, % (2:5)

Мин 70%

Н3<70% - не сбалансированность активов и пассивов

108.42%

96.57%

104.18%

89

108

14

Норматив долгосрочной ликвидности Н4, % (10:(6+8))

Мак 120%

Н4>120% - несбалансированность кредитной и депозитной политики, обратить внимание на доходность активов

11.36%

28.0%

41.22%

246

147

15

Норматив общей ликвидности Н5, % (2: (11-9))

Мин 20%

Н5<20% - возникает риск неплатежеспособности банка

76.56%

46.84%

43.23%

61

92