Операции с валютными ценностями
Рефераты >> Банковское дело >> Операции с валютными ценностями

Требования банка в валюте EUR меньше его обязательств. Это говорит о короткой валютной позиции банка. Следовательно, с увеличением курса EUR, обязательства банка будут расти. Две другие иностранные валюты, USD и RUR, составляют длинную валютную позицию банка «Дельта».

Регулятивный капитал банка на 01.02.2008 года составил 758 673 642 гривен.

Исходя из данных, можно просчитать норматив длинной открытой валютной позиции банка (Н13-1) и норматив короткой открытой валютной позиции банка (Н13-2) на эту дату.

Таблица 2. – Анализ соблюдения нормативов валютной позиции коммерческим банком «Альфа»

Норматив

Лимит

Значение

Вывод

Н13 -1

 

200,0431722

Превышает нормативное значение. Это говорит о том, что у банка существует большой валютный риск

Н13-2  

  

-66,5291203

Превышает нормативное значение. Также присутствует валютный риск.

Н13

 

133,5140519

Превышает нормативное значение. У банка «Дельта» присутствует большой риск, связанный с проведением операций на валютном рынке, это может привести к значительным потерям банка.

У банка большой валютный риск. Соответственно большая возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.

Валютные риски – опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций при наличии открытой валютной позиции.

Для того, чтобы избежать или уменьшить этот риск, банку необходимо добиться равенства его требований и обязательств в иностранной валюте.

Часть 2

Исходные данные

Таблица - Процентные ставки по валютным операциям КБ "Дельта" , %

Вид услуг

Виды валют

Февраль 2008

Март 2008

Апрель 2008

1. Вклады до востребования

 

1

1

1

2. Срочные вклады:

       

- сроком до 3 месяцев

USD

8

8

9

EUR

7

7

7

RUR

8

8

8

- сроком от 3 до 6 месяцев

USD

9

10

10

EUR

10

9

8

RUR

8

8

8

- сроком свыше 6 месяцев

USD

10

10

10,5

EUR

9

9

9,5

RUR

8

8

8

2. Кредитование в иностранной валюте:

       

- сроком до 6 месяцев

USD

12,5

12,5

12

EUR

11

11

11

RUR

9

9

9

- сроком свыше 6 месяцев

USD

13,5

14

14

EUR

10

10,5

10,5

RUR

9

9

9

Таблица - Тарифные ставки по валютным операциям КБ "Дельта", %

Вид услуги

Процентные ставки

февраль 2008г.

март 2008г.

апрель 2008г.

1.Платежи в инвалюте( в форме банковского перевода)

0,15

0,15

0,15

2. Покупка безналичной валюты на МВРУ

0,4

0,4

0,4

3. Продажа безналичной валюты на МВРУ

0,4

0,4

0,4

4. Выплата наличной инвалюты

1

1

1

5. Выдача наличной инвалюты со счетов

1

1

1

6. Продажа платежных документов, чеков в инвалюте

1,5

1,5

1,5


Страница: