Управление кредитными операциями коммерческого банка
Рефераты >> Банковское дело >> Управление кредитными операциями коммерческого банка

На примере "ЮНИАСТРУМ БАНКа" потенциальный дефицит ресурсов банка составил 504,53 рубля. Эта сумма соответствует задолженности перед вкладчиками "до востребования".

На срок от 2 до 7 дней наблюдается высокий профицит, с наибольшей вероятностью банку будет возвращено 59’389,45 рубля или 59’894,86 ежедневно, начиная со 2-ого дня и заканчивая 7 днем работы банка. Это обеспечит не только выплаты по текущим обязательствам, но и создадут необходимые предпосылки для кредитования, так как наблюдается избыток денежных средств.

В таблице 3.11 наглядно представлено распределение активов и пассивов по срокам и степень их соответствия.

Финансовый смысл проведенных преобразований выглядит следующим образом.

Рассмотрим задачу наилучшего приближения случайной величины требований, как вкладчиков, так и банка. Прогнозный анализ в течение 3х лет проводится исходя из набора наблюдений, в качестве объясняющей переменной используем величину t - дни, в качестве объясняемой величину R - выплаты. Так как цель анализа - достоверно спрогнозировать величину дефицита/профицита, то необходимо определить функцию , которая дала бы максимальное приближение к эмпирическим данным, - играет роль бесконечно малой случайной величины, которая при суммировании расчетных показателей равна нулю.

Таблица 3.11. Распределение активов и пассивов по срокам без остатка до востребования

Показатель

ЮНИАСТРУМ БАНК

Процентные числа

Активы

(руб)

Пассивы

(руб)

До востребования в сроках

Активы (руб)

До востребования в сроках

Пассивы (руб)

Срочные + до востребования активы

(руб)

Срочные + до востребования пассивы

(руб)

До востребования

-

2’906

545’407

0

0

0

0

На 1

День

0,093

0

0

2,70

507,23

2,70

507,23

На срок от 2 до 7 дней

0,556

359’353

0

16,16

3’032,46

359’369,16

3’032,46

На срок от 8 до 30 дней

2,037

346’966

152

59, 19

11’109,95

347’025, 19

11’261,95

От 91 до 180 дней

8,333

231’077

270’998

242,16

45’448,77

231’319,16

316’446,77

От 181 до 1 года

16,667

998’283

1’418’541

484,34

90’902,98

998’767,34

1’509’443,90

От 1 года до 3 лет

66,759

570’571

0

1940,02

364’108,25

572’511,02

364’108,25

В модели решающее значение имеют последние два столбца, так как именно в них составлен прогноз требований с учетом вкладов до востребования. Для данной группировки активов и пассивов, исходя из предположения о равномерности распределения требований по дням, найдем ежедневную величину дефицита/профицита. Результаты занесем в таблицу.

Таблица 3.12. Дефицит/профицит

Дни

Активы

Пассивы

Активы

Однодневные

Пассивы

однодневные

Дефицит/

профицит

1

2,70

507,23

2,70

507,23

(504,53)

6

359’369,16

3’032,46

59’894,86

505,41

59’389,45

60

261’901,43

219’840,36

4’365,02

3’664,01

701,01

9

231’319,16

316’446,77

2’570,21

3’516,07

(945,86)

180

998’767,34

1’509’443,90

5’548,71

8’385,80

(2’837,09)

721

572’511,02

364’108,25

794,05

505,00

289,05


Страница: