Построение адекватной модели макроэкономического ряда, которую можно использовать для описания динамики ряда и прогнозирования его будущих значений, и адекватных моделей связей этого ряда с другими макроэкономическими рядами невозможно без выяснения природы этого ряда и природы рядов, с ним связываемых, т.е. без выяснения принадлежности ряда к одному из двух указанных классов (TS или DS).

В последние годы в эконометрической литературе большое внимание уделяется исследованию рядов динамики макроэкономических показателей. Разнообразные содержательные задачи экономического анализа требуют использования статистических данных, характеризующих исследуемые экономические процессы и развернутых во времени в форме временных рядов. При этом нередко одни и те же временные ряды используются для решения разных содержательных проблем.

Настоящая работа посвящена исследованию рядов динамики некоторых макроэкономических показателей России. Проблема эконометрического исследования макроэкономических процессов является весьма актуальной. В последнее время появилось достаточно большое количество работ, в которых рассматриваются различные эконометрические аспекты развития российской переходной экономики.

Некоторые элементы структуры ряда иногда можно выявить уже на основании простого визуального анализа графика ряда. Это относится, например, к таким компонентам ряда, как тренд и циклы, сезонные колебания.

Сезонные колебания - это устойчивые циклические изменения показателей (в данном случае ВВП), повторяющиеся из года в год. Они включают в себя две группы факторов: сезонные явления и другие системные воздействия. Сезонные явления - это регулярные явления, сохраняющие ежегодно свои сроки, направления и масштаб (погодные условия зимы-лета, ежегодные праздники). Другие системные воздействия - тоже явления устойчивые и предсказуемые, но повторяющиеся ежегодно не с такой точностью (число рабочих дней в периоде, праздники, приходящиеся на разные даты).

Слагаясь под совместным воздействием систематических и случайных факторов, уровень ряда динамики испытывает также воздействие причин, обусловленных периодичностью колебаний.

В рядах внутригодичной динамики, можно выделить три важ­нейшие составляющие колеблемости уровней временного ряда: тренд, сезонную и случайную компоненты.

Таким образом, при анализе колеблемости динамических ря­дов наряду с выделением случайных колебаний возникает и за­дача изучения периодических колебаний. Как правило, изучение периодических («сезонных») колебаний необходимо с целью ис­ключения их влияния на общую динамику для выявления «чи­стой» (случайной) колеблемости.

В широком понимании к сезонным относят все явления, ко­торые обнаруживают в своем развитии отчетливо выраженную закономерность внутригодичных изменений, т.е. более или ме­нее устойчиво повторяющиеся из года в год колебания уровней. Часто эти колебания могут быть не связаны со сменой времен го­да. К сезонным явлениям относят, например, потребление элект­роэнергии; неравномерность производственной деятельности в отраслях пищевой промышленности, связанных с переработкой сельскохозяйственного сырья; перевозки пассажирским транс­портом, спрос на многие виды продукции и услуг и т.д [22].

Как бы ни проявлялась сезонность, она наносит большой ущерб национальной экономике, связанный с неравномерным ис­пользованием оборудования и рабочей силы, с неравномерной за­грузкой транспорта, необходимостью создания резервов мощно­стей и т.д. Комплексное регулирование сезонных изменений по отдельным отраслям должно основываться на исследовании се­зонных отклонений.

Важнейшими задачами, решаемыми в ходе исследования се­зонности, являются следующие:

1) определение наличия сезонности, численное выражение проявления сезонных колебаний и выявление их силы и характе­ра в различных фазах годичного цикла;

2) характеристика факторов, вызывающих сезонные колеба­ния;

3) оценка последствий, к которым приводит наличие сезон­ных колебаний;

4) математическое моделирование сезонности.

Цели работы:

· Применить эконометрические методы для изучения сезонности ВВП в России;

· Построить модель некоторых макроэкономических показателей экономики РФ.

Глава 1. Изучения ВВП РФ

1.1. Линейная модель

1.1.1.Расчет тенденции

Построим линейный тренд ВВП. Используем данные таблицы.

Таблица 1. Данные к работе

Отметим, что все значения выражены в ценах 2000г и мы, тем самым, исключаем инфляционное влияние на ВВП, оставляя лишь динамику реального ВВП. X[i] – номер квартала. Так X[1] – 1-й квартал 2002г, X[2] – 2-й квартал 2002г. и т.д.