В первых двух кварталах ВВП ниже трендового уровня, а в 3 и 4 кварталах – выше.

Амплитуда колебаний есть разность максимального и минимального отклонения и показывает максимальный разброс отклонений.

Максимальная разность ВВП равна 448 и достигается она в первом и третьем квартале, когда ВВП минимален (в первом) и максимален (во втором).

Степень тесноты связи между последовательностями наблюдаемого временного ряда, сдвинутого относительно друг друга на t единиц может быть определена с помощью коэффициента автокорреляции

Показатель t служит порядком коэффициента автокорреляции. Для разных t получаем r(t) – автокорреляционную функцию,

а ее график – коррелограмма.

Рис 3. график регрессии

Рис 3. График регрессии

Мы видим, что высока автокорреляция 4-го порядка, что еще раз показывает наличие сезонности в уровнях ВВП.

1.1.6. Моделирование сезонности ВВП

После того, как мы установили наличие сезонности, надо пытаться ее моделировать. Приведем расчет модели с использованием фиктивных переменных. Введем 3 фиктивных переменных, указывающих на 1-й, 2-й, 3-й квартал

Таблица 3. структура данных + dummy

Построим средствами Excel множественную регрессию.

Таблица 3. Коэффициенты