Управление процентным риском в коммерческом банке
Рефераты >> Банковское дело >> Управление процентным риском в коммерческом банке

2.3.1. Анализ процентных доходов и расходов банка

Структура активов и процентных доходов представлена следующей таблицей:

Таблица 2.30 Структура активов и процентных доходов.

Размещённые средства

Полученный доход

01.01.06

01.01.07

01.01.06

01.01.07

Средства, размещенные в банках

2 655 644

11,58%

4 184 926

7,82%

84 122

4,79%

134 546

3,34%

Кредиты не банковскому сектору

17 750 598

77,42%

43 400 087

81,13%

1 642 940

93,48%

3 784 506

93,90%

Ценные бумаги и участия

2 521 265

11,00%

5 908 376

11,05%

30 551

1,74%

111 172

2,76%

Итого

22 927 507

100,00%

53 493 389

100,00%

1 757 613

100,00%

4 030 224

100,00%

Таблица показывает, что наибольший доход банку в анализируемом периоде приносили кредиты не банковскому сектору.

Средние процентные ставки по размещенным средствам для удобства можно свести в таблицу:

Таблица 2.31 Доходная ставка по размещенным средствам

 

01.04.06

01.07.06

01.10.06

01.01.07

Средняя % ставка по размещенным средствам

2,41%

4,01%

5,96%

7,53%

по средствам, размещенным в банках

2,92%

2,68%

5,58%

3,22%

по выданным кредитам

2,65%

4,66%

6,42%

8,72%

по ценным бумагам

0,58%

0,81%

1,76%

1,88%

Следует отметить увеличение доходности средств в межбанковских депозитах и кредитах к концу периода. Доходная ставка по выданным кредитам также возросла в анализируемом периоде (с 2,65% до 8,72%).

Структура платных пассивов и соответствующих и групп процентных расходов представлена таблицей:

Таблица 2.32 Структура платных пассивов и процентных расходов.

Привлеченные средства

Произведенные затраты

01.01.06

01.01.07

01.01.06

01.01.07

Средства, приобретенные на межбанковском рынке

8 557 403

32,54%

18 469 439

27,97%

235 385

34,54%

689 254

36,36%

Вклады и депозиты юридических лиц

9 082 814

34,54%

29 938 448

45,34%

98 085

14,39%

532 732

28,10%

вклады и депозиты физических лиц

2 462 248

9,36%

6 804 878

10,31%

129 519

19,00%

233 451

12,32%

собственные долговые инструменты

6 193 194

23,55%

10 816 108

16,38%

218 528

32,06%

440 191

23,22%

Итого

26 295 659

100,0%

66 028 873

100,00%

681 517

100,00%

1 895 628

100,0%


Страница: