6. повысить ставки привлечения по краткосрочным депозитам и снизить по долгосрочным;

7. выпустить собственные ценные бумаги на срок до 1 месяца (векселя);

8. выкупить собственные долгосрочные ценные бумаги;

9. не выпускать собственные долгосрочные ценные бумаги;

Вначале следует проводить мероприятия по снижению процентного риска в текущем периоде, то есть, используя данные ГЭП-менеджмента.

3.2.2 Изменение структуры активов на основании результатов ГЭП-менеджмента

Анализируя таблицу ГЭП менеджмента, видно, что банку надо увеличить сумму пассивов, чувствительных к процентной ставке и снизить сумму активов, чувствительных к процентной ставке. Каким образом можно достичь этого?

Например: можно предложить банку продать активы на сумму 150 000 тыс. руб. со сроком погашения до 3 мес. Рассчитаем изменение ГЭП и прибыли при данном варианте. Данные для расчетов представлены в приложении 3…

Таблица 3.10 Расчет ГЭП после изменение структуры активов

Как видно, по сравнению с таблицей 3.4 общая прибыль не увеличилась, но при этом появилось некоторое увеличение прибыли в краткосрочном периоде. Нам удалось минимизировать процентный риск на текущую перспективу. Для этого, рассчитаем, как изменится стоимость банка при измененной структуре активов.

Для этого произведем расчет текущей стоимости активов и пассивов после проведенных изменений и найдем новые показатели средневзвешенного срока погашения активов и пассивов

Данные для расчетов и расчеты представлены в приложении 3 .

Таблица 3.11 Расчет дюрации активов/пассивов после изменения их структуры