Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период
109. Modigliani F., Sutch R. Innovations in interest rate policy. – American Economic Review, May 1966, Vol.56. – p.176-197.
110. Niemira M.P., Klein Ph.A. Forecasting financial and economic cycles. – N.Y.: Wiley, 1994. – 526 p.
111. Neural networks in the capital markets. // ed. Refenes A.-P. – Chichester: Wiley, 1995. – 379 p.
112. Payeras M., Pou L. The EMU and the Spanish term structure of interest rates. – Vienna: 38th Congress of the European Regional Science Association discussion paper, August 1998. – 16 p.
113. Pesando J.E. On forecasting long-term interest rates: is the success of the no-change prediction suprising. – Journal of Finance, September 1980, Vol.35, No.4. – p.1045-1047.
114. Pring M.J. How to forecast interest rates. – N.Y.: McGraw-Hill, 1981. – 196 p.
115. Principles for the management of interest rate risk. – Basle: Basle Committee on Banking Supervision, September 1997. – 39 p.
116. Ramaswamy S. Global asset allocation in fixed income markets. – Basle: Bank for International Settlements working paper ¹46, September 1997. – 35 p.
117. Ramaswamy S. One-step prediction of financial time series. – Basle: Bank for International Settlements working paper ¹57, July 1998. – 33 p.
118. Ramaswamy S. Portfolio selection using fuzzy decision theory. – Basle: Bank for International Settlements working paper ¹59, November 1998. – 29 p.
119. Risk management: problems and solutions. // eds. Beaver W.H., Parker G. – N.Y.: McGraw-Hill, 1995. – 369 p.
120. Rodrigues A.P. Term structure and volatility shocks. – Federal Reserve Bank of New York working paper, June 1997. – 42 p.
121. Roley V.V. The determinants of the treasury security yield curve. – Journal of Finance, December 1981, Vol.36, No.5. – pp.1103-1126.
122. Seppala J., Viertio P. The term structure of the interest rates: estimation and interpretation. – Helsinki: Bank of Finland discussion paper, 1996. – 55 p.
123. Smets F., Tsatsaronis K. Why does the yield curve predict economic activity? – Basle: Bank for International Settlements working paper ¹49, September 1997. – 43 p.
124. Sorensen C. Dynamic asset allocation and fixed income management. – Journal of Financial and Quantitative Analysis, December 1999. – p.1121–1139.
125. Stenius M. Portfolio choice in a regulated bond market. – Helsingfors: Svenska bandelshogskolan, 1980. – 16 p.
126. The measurement of aggregate market risk. – Basle: Bank for International Settlements, 1997. – 248 p.
127. Trading on the edge: neural, genetic and fuzzy systems for chaotic financial markets. // ed. Deboeck G. – N.Y.: Wiley, 1994. – 377 p.
128. van Deventer D.R., Imai K. Financial risk analytics: a term structure model approach for banking, insurance and investment management. – Chicago: Irwin, 1997. – 396 p.
129. van Horne J.C. The function and analysis of capital market rates. – Englewood Cliffs (N.J.): Prentice Hall, 1970. – 180 p.
130. Vasicek O. An equilibrium characterization of the term structure. – Journal of Financial Economics, 1977, Vol.5, No.2. – p.177–188.
131. Wann P. Inside the US Treasury market. – N.Y.: Woodhead-Faulkner, 1989. – 335 p.
132. Watt D.G. Canadian short-term interest rates and the BAX futures market: An analysis of the impact of volatility on hedging activity and the correlation of returns between markets. – Bank of Canada working paper ¹97-18. – 45 p.
133. Weil R. Macaulay’s duration: an appreciation. – Journal of Business, October 1973, Vol.46, No.4. – p.589-592.
134. Winning the interest rate game: a guide to debt options. // ed. Fabozzi F. – Chicago: Probus, 1985. – 307 p.
135. Woodward S. The liquidity premium and the solidity premium. – American Economic Review, June 1983, Vol.73, No.2. – p.348-361.
Список использованных нормативных актов.
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №394-1 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»
Постановление Правительства РФ от 8 февраля 1993 г. №107 «О выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигаций»
Постановление Правительства РФ от 15 мая 1995 г. №458 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов»
Постановление Правительства РФ от 25 августа 1998 г. №1007 «О погашении государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г. и выпущенных в обращение до 17 августа 1998 г.»
Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 1998 г. №1787-р «О новации по государственным ценным бумагам»
Приказ Банка России от 15 июля 1995 г. №92-125 «Об утверждении новой редакции положения об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций в связи с началом региональных операций с ГКО»
Указание Банка России от 27 ноября 1998 г. №425-У «Об установлении срока нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках и срока нахождения депонированных денежных средств Уполномоченных банков в Банке России»
Положение Минфина РФ и Банка России от 21 декабря 1998 г. №№258, 375-Т «О порядке осуществления новации по государственным краткосрочным бескупонным облигациям и облигациям федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г. и выпущенных в обращение до Заявления Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 17 августа 1998 г. путем замены по согласованию с их владельцами на новые обязательства и частичной выплатой денежных средств»
Положение Банка России от 23 марта 1999 г. №68-П «Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок»
Положение Банка России от 23 марта 1999 г. №69-П «О порядке периодической продажи Банком России иностранной валюты банкам, уполномоченным на открытие и ведение специальных счетов типа «С», действующим от своего имени по поручению и за счет инвесторов-нерезидентов»
Инструкция Банка России от 23 марта 1999 г. №79-И «О специальных счетах нерезидентов типа «С»
Указание Банка России от 23 марта 1999 г. №520-У «О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа «С», денежных средств нерезидентов со счетов типа «С» (инвестиционных) на счета типа «С» (конверсионные)»
Условия выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (утв. приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. №52)
Условия выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (утв. приказом Минфина РФ от 28 июня 1996 г. №60)
