Таблица Структуры портфелей, иммунизированных от непараллельных сдвигов временной структуры

Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период
Рефераты >> Финансы >> Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период

Таблица 3.

Структуры портфелей, иммунизированных от непараллельных сдвигов временной структуры процентных ставок на основе двухкомпонентной модели.

Срок	21143	25013	25014	25021	25024	25030	27003	27004	27007	27009	27010	27011	28001
26	0	0.627	0	0	0.341	0	0	0	0	0	0	0.032	0
52	0	0	0.142	0	0	0.856	0	0	0	0	0.002	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0.266	0.715	0	0	0.019	0	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0.879	0	0	0.121	0	0

Таблица 4.

Структуры портфелей, иммунизированных от смещения временных премий.

Срок	21143	25013	25014	25021	25024	25030	27003	27004	27007	27009	27010	27011	28001
8	0.521	0.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0.965	0	0	0.035	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] Samuelson P. The effect of interest rate increases on the banking system. – American Economic Review, 1945, Vol.55, No.1. – p.16-27.

[2] Redington F. Review of the principles of life-office valuations. – Journal of the Institute of Actuaries, 1952, Vol.78, No.3. – p.286-340.

[3] Fisher L., Weil R. Coping with the risk of interest rate fluctuations: returns to bondholders from naive and optimal strategies. – Journal of Business, 1971, Vol.52, No.1. – p.51-61.

Страница:

Последние рефераты